Co to jest warunkowy ryzyko wartości?

Wartość warunkowa wartość AT (CVAR) to równanie matematyczne, które pomaga inwestorom i przedsiębiorstwom zrozumieć maksymalną ilość ryzyka i strat, które można ponieść przed wystąpieniem niszczycielskich strat.W przypadku warunkowego wzoru wartości ryzyka, maksymalna strata jest definiowana jako gdy strata jest większa niż oceniana wartość.Chociaż równanie można dostosować, zwykle jest to wykonane dla 95 -procentowego poziomu ufności i ogólnie jest bardzo dokładne.W przeciwieństwie do równania wartości (VAR), ten wzór daje dokładną liczbę strat.Pokazuje to również szereg strat, od minimalnej straty do maksimum.

Jedną z najgorszych rzeczy, które mogą się zdarzyć inwestorowi lub biznesowi, jest spotkanie z maksymalną stratą, co oznacza, że wartość, która jest, została już utracona.Na przykład, jeśli inwestor posiada inwestycję w wysokości 1000 USD dolarów (USD), ale stracił już 1000 USD lub więcej, wówczas nastąpiła maksymalna strata i stracił całą inwestycję.Zazwyczaj to wciąż tendencji w dół, do dalszej straty, a warunkowe wartość-wartości pomaga inwestorowi lub biznesowi zrozumieć, kiedy puścić inwestycje lub oferty, zanim spowodują tę ogromną stratę.

Inni badani, większość formuł nie jest w 100 % dokładna, a poziom ufności jest wykorzystywany do poinformowania firmy lub inwestora, jak bardzo powinien być nabywa się w równaniu.Podczas gdy warunkowy formuła wartości ryzyka może mieć niższy poziom ufności dla szerszego wyniku, powszechne zaufanie wynosi 95 procent.Ma to tendencję do dokładnych szacunków ryzyka.CVAR jest zazwyczaj średnią z VAR plus maksymalną stratę, jaką może tolerować firma lub inwestor. Formuła VAR jest podobna do warunkowego ryzyka, ale zwykle nie jest tak dokładna.Wynika to z faktu, że VAR zgłasza tylko odsetek straty, z jakim może napotkać przedsiębiorstwo, zanim nastąpi poważna strata.W przypadku CVAR w formułach podaje dokładną liczbę, zanim strata staje się zbyt wysoka, aby utrzymać. CVAR zapewnia również inwestorowi lub firmę szereg strat.Najniższym punktem straty, znanym jako minimalna strata, jest to, że inwestor lub firma jest popularna w kierunku utraty całej wartości.W tym momencie dobrze może być porzucenie inwestycji lub transakcji, zanim się pogorszy.Maksymalna strata jest w najwyższym punkcie straty i do tego momentu inwestor lub firma już straciła pieniądze i zwykle tracą więcej w miarę upływu czasu.